计算题
1．某公司持有A、B、C三种股票组成的证券组合，三种股票所占比重分别为40%、30%和30%，其β系数分别为1.2、1.0和0.8，股票市场的风险溢价报酬率为10%，无风险报酬率为8%。要求：
（1）计算该证券组合的贝塔系数；
（2）计算该证券组合的必要报酬率。
2．大华公司持有X、Y和Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：
（1）计算该证券组合的贝塔系数；
（2）计算该证券组合的风险收益率；
（3）计算该证券组合的必要投资收益率。