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全国2014年4月自学考试00072商业银行业务与经营试题
全国2014年4月高等教育自学考试
商业银行业务与经营试题
课程代码：00072
一、单项选择题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1．历史上第一家股份制银行是
A．花旗银行 B.汇丰银行
C．英格兰银行 D．大通银行
2．商业银行最基本的职能是
A．金融服务 B．支付中介
C．信用创造 D．信用中介
3．单一银行制在以下哪个国家最为普遍?
A．美国 B．中国
C．英国 D．日本
4．银行最高权力机构是
A．股东大会 B．董事会
C．监事会 D．行长办公室
5．银行的资产负债表属于
A．经营成果报表 B．静态报表
C．内部财务报表 D．动态报表
6．下列对RAROC评价法表述正确的是
A．是国际上商业银行最为普遍采用的绩效评价方法
B．其理论基础是股东必须获取一定收益以补偿投资风险
C．是收益与VAR值的比值
D．运用中考虑的成本费用少
7．《巴塞尔协议》规定，核心资本与风险加权资产的比率不得低于
A．2％ B．4％
C．8％ D 10%
8．在以下存款品种中，属于交易账户的是
A．通知存款账户 B．可转让支付命令账户
C．养老金存款账户 D．储蓄存款账户
9．商业银行证券投资的梯形期限法是
A．将资金分别投放于短期和长期证券
B．根据商业循环周期买卖证券
C．将大部分资金投入长期证券和中期证券
D．将资金平均投入各种期限的证券
1 O．融资租赁的特征是
A．租赁合同期限基本与设备耐用年限相同
B．出租人负责设备维修和保养
C．由出租人选定设备并出资购买
D．租期届满，承租人必须将设备退回
11．以下表外业务中，属于无风险业务的是 ．
A．贷款承诺 B．信用证
C．结算业务 D．远期利率协议
12．“票据发行便利”属于
A．存款业务 B．借款业务
C．表外业务 D．证券投资
13．美国联邦国民抵押协会(FNMA)的主要业务是
A．发放个人住房抵押贷款 B．为抵押贷款提供担保
C．充当商业银行抵押贷款业务的经纪人 D．购买抵押贷款并以此为基础发行证券
14．以下属于市场风险的是
A．利率风险 B．流动性风险
C．违约风险 D．经营风险
15．出口押汇属于
A．国际结算 B．贸易融资
C．外汇买卖 D．项目贷款
16．所谓“卖方信贷”是指
A．出口国银行向本国出口商提供贷款
B．进口国银行向出口商提供贷款
C．出口国银行向进口商提供贷款
D．出口国银行向进口国政府提供贷款
17．如果银行以100元的价格购入一张票面收益率为10％的证券，如果在持有该证券期间， 通货膨胀率为12％，则银行的实际收益率为
A．-4％ B．-2％
C．2％ D．4％
18．银行采用价格领导模型对贷款定价时，使用的优惠利率是
A．银行同业拆借利率 B．大额存款单利率
C．对优质客户提供的流动资金贷款利率 D．国库券利率
19．银行信托业务的特点是
A．委托人同时也是受益人
B．体现“受人之托，为人管业，代人理财”
C．银行除收取手续费外，还能参与一部分收益分配
D．主要业务品种是代理和咨询
20．如果银行的利率敏感性缺口是负值，市场利率变化对银行净利息收入的影响是
A．当利率上升时，净利息收入增加
B．利率变化对净利息收入的影响不确定
C．当利率下降时，净利息收入增加
D．利率变化对净利息收入无影响
二、多项选择题 (本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
21．分行制的优点有
A．易于调剂资金 B．具有规模效应
C．限制垄断 D．易于管理
E．风险分散
22．商业银行的第二级准备包括
A．短期证券 B．库存现金
C．存放中央银行的准备金存款 D．通知贷款
E．存放同业款项
23．银行进行证券投资的目的有
A．获取利息收益 B．增强流动性
C．分散风险 D．获取资本收益
E．获取手续费收入
24．商业银行流动性经营管理原则要求
A．控制信用风险 B．随时满足客户的提存要求
C．使股东获得较高的收益 D．满足客户必要的贷款需求
E．为政府创造税收
25．银行经营活动的现金流入包括
A．发放贷款取得的利息收入 B．处置固定资产取得的收入
C．从中介服务中获得的手续费 D．吸收存款取得的现金
E．发行债券取得的现金
26．国际上流行的信用风险分析模型有
A．Credit Risk+模型 B．KMV模型
C．VaR模型 D．Credit Metrics模型
E．Credit Portfolio View模型
27．根据《巴塞尔协议》，在商业银行资本计算中，以下项目应予扣除
A．重估储备
B．对从事银行业务和金融活动的附属机构的投资
C．长期附属债务
D．混合资本工具
E．商誉
28．在以下风险管理方法中，属于“风险转嫁”的有
A．贷款信用保险 B．远期外汇交易
C．将风险报酬计入贷款定价中 D．建立风险损失准备金
E．贷款转让
29．关于证券收益率，以下说法正确的有
A．当期收益率是票面收益和证券现行市场价格的比率
B．到期收益率未考虑证券的资本收益
C．票面收益率等于当期收益率
D．当期收益率考虑了证券市场的价格变化
E．到期收益率是当期收益率和资本收益率之和
30．导致国家风险的具体因素包括
A．利率波动 B．紧缩银根政策
C．政权交替 D．经济制裁和经济封锁
E．汇率波动
三、名词解释题 (本大题共5小题，每小题7分，共35分)
31．简述贷款五级分类法的含义。
32．什么是经济资本?与传统的银行资本管理相比，经济资本有何特点?
33．商业银行存款业务有哪些风险?为防范存款风险，监管当局建立了哪些重要制度?
34．简述贷款定价方法的基本内容。
35．简述商业银行资产管理理论的发展历程。
四、计算题 (本大题共2小题，第36小题4分，第37小题6分，共1O分)
36．A银行的资产是100万元，年净利润是1万元，资本是25万元，财务杠杆比率是4。假设资产收益率不变，如果银行将资产规模扩大到250万元，试计算该银行的杠杆比率和资本收益率。
37．B银行的总资产为100亿元，资本金为4亿元，红利分配比例为40％，未分配利润为4亿元，资本比率为8％，假设资产收益率为0．99％，资本比率不变，如果要支持12％的资产增长率，银行的红利分配比例应调整为多少? (结果保留小数点后两位)
五、论述题 (本大题共1题，15分)
38．商业银行应如何实施对贷款风险的综合管理?
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商业银行业务与经营试题
课程代码：00072
一、单项选择题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。
1．历史上第一家股份制银行是
A．花旗银行 B.汇丰银行
C．英格兰银行 D．大通银行
2．商业银行最基本的职能是
A．金融服务 B．支付中介
C．信用创造 D．信用中介
3．单一银行制在以下哪个国家最为普遍?
A．美国 B．中国
C．英国 D．日本
4．银行最高权力机构是
A．股东大会 B．董事会
C．监事会 D．行长办公室
5．银行的资产负债表属于
A．经营成果报表 B．静态报表
C．内部财务报表 D．动态报表
6．下列对RAROC评价法表述正确的是
A．是国际上商业银行最为普遍采用的绩效评价方法
B．其理论基础是股东必须获取一定收益以补偿投资风险
C．是收益与VAR值的比值
D．运用中考虑的成本费用少
7．《巴塞尔协议》规定，核心资本与风险加权资产的比率不得低于
A．2％ B．4％
C．8％ D 10%
8．在以下存款品种中，属于交易账户的是
A．通知存款账户 B．可转让支付命令账户
C．养老金存款账户 D．储蓄存款账户
9．商业银行证券投资的梯形期限法是
A．将资金分别投放于短期和长期证券
B．根据商业循环周期买卖证券
C．将大部分资金投入长期证券和中期证券
D．将资金平均投入各种期限的证券
1 O．融资租赁的特征是
A．租赁合同期限基本与设备耐用年限相同
B．出租人负责设备维修和保养
C．由出租人选定设备并出资购买
D．租期届满，承租人必须将设备退回
11．以下表外业务中，属于无风险业务的是 ．
A．贷款承诺 B．信用证
C．结算业务 D．远期利率协议
12．“票据发行便利”属于
A．存款业务 B．借款业务
C．表外业务 D．证券投资
13．美国联邦国民抵押协会(FNMA)的主要业务是
A．发放个人住房抵押贷款 B．为抵押贷款提供担保
C．充当商业银行抵押贷款业务的经纪人 D．购买抵押贷款并以此为基础发行证券
14．以下属于市场风险的是
A．利率风险 B．流动性风险
C．违约风险 D．经营风险
15．出口押汇属于
A．国际结算 B．贸易融资
C．外汇买卖 D．项目贷款
16．所谓“卖方信贷”是指
A．出口国银行向本国出口商提供贷款
B．进口国银行向出口商提供贷款
C．出口国银行向进口商提供贷款
D．出口国银行向进口国政府提供贷款
17．如果银行以100元的价格购入一张票面收益率为10％的证券，如果在持有该证券期间， 通货膨胀率为12％，则银行的实际收益率为
A．-4％ B．-2％
C．2％ D．4％
18．银行采用价格领导模型对贷款定价时，使用的优惠利率是
A．银行同业拆借利率 B．大额存款单利率
C．对优质客户提供的流动资金贷款利率 D．国库券利率
19．银行信托业务的特点是
A．委托人同时也是受益人
B．体现“受人之托，为人管业，代人理财”
C．银行除收取手续费外，还能参与一部分收益分配
D．主要业务品种是代理和咨询
20．如果银行的利率敏感性缺口是负值，市场利率变化对银行净利息收入的影响是
A．当利率上升时，净利息收入增加
B．利率变化对净利息收入的影响不确定
C．当利率下降时，净利息收入增加
D．利率变化对净利息收入无影响
二、多项选择题 (本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。
21．分行制的优点有
A．易于调剂资金 B．具有规模效应
C．限制垄断 D．易于管理
E．风险分散
22．商业银行的第二级准备包括
A．短期证券 B．库存现金
C．存放中央银行的准备金存款 D．通知贷款
E．存放同业款项
23．银行进行证券投资的目的有
A．获取利息收益 B．增强流动性
C．分散风险 D．获取资本收益
E．获取手续费收入
24．商业银行流动性经营管理原则要求
A．控制信用风险 B．随时满足客户的提存要求
C．使股东获得较高的收益 D．满足客户必要的贷款需求
E．为政府创造税收
25．银行经营活动的现金流入包括
A．发放贷款取得的利息收入 B．处置固定资产取得的收入
C．从中介服务中获得的手续费 D．吸收存款取得的现金
E．发行债券取得的现金
26．国际上流行的信用风险分析模型有
A．Credit Risk+模型 B．KMV模型
C．VaR模型 D．Credit Metrics模型
E．Credit Portfolio View模型
27．根据《巴塞尔协议》，在商业银行资本计算中，以下项目应予扣除
A．重估储备
B．对从事银行业务和金融活动的附属机构的投资
C．长期附属债务
D．混合资本工具
E．商誉
28．在以下风险管理方法中，属于“风险转嫁”的有
A．贷款信用保险 B．远期外汇交易
C．将风险报酬计入贷款定价中 D．建立风险损失准备金
E．贷款转让
29．关于证券收益率，以下说法正确的有
A．当期收益率是票面收益和证券现行市场价格的比率
B．到期收益率未考虑证券的资本收益
C．票面收益率等于当期收益率
D．当期收益率考虑了证券市场的价格变化
E．到期收益率是当期收益率和资本收益率之和
30．导致国家风险的具体因素包括
A．利率波动 B．紧缩银根政策
C．政权交替 D．经济制裁和经济封锁
E．汇率波动
三、名词解释题 (本大题共5小题，每小题7分，共35分)
31．简述贷款五级分类法的含义。
32．什么是经济资本?与传统的银行资本管理相比，经济资本有何特点?
33．商业银行存款业务有哪些风险?为防范存款风险，监管当局建立了哪些重要制度?
34．简述贷款定价方法的基本内容。
35．简述商业银行资产管理理论的发展历程。
四、计算题 (本大题共2小题，第36小题4分，第37小题6分，共1O分)
36．A银行的资产是100万元，年净利润是1万元，资本是25万元，财务杠杆比率是4。假设资产收益率不变，如果银行将资产规模扩大到250万元，试计算该银行的杠杆比率和资本收益率。
37．B银行的总资产为100亿元，资本金为4亿元，红利分配比例为40％，未分配利润为4亿元，资本比率为8％，假设资产收益率为0．99％，资本比率不变，如果要支持12％的资产增长率，银行的红利分配比例应调整为多少? (结果保留小数点后两位)
五、论述题 (本大题共1题，15分)
38．商业银行应如何实施对贷款风险的综合管理?
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